시계열 알고리즘_ARIMA/SARIMA

Time Series Analysis Method : 적분 선형확률과정 중 ARIMA, SARIMA 알고리즘을 살펴보기로 함 1. ARIMA(Auto-Regressive Integrated Moving Average) : ARIMA(p,d,q)란 1이상의 차분이 적용된 ΔdYt=(1−L)dYt가 알고리즘의 차수(p and q)가 유한한AR(p)와 MA(q)의 선형조합 비정상성인 시계열 데이터 Yt를 차분한 결과로 만들어진 ΔYt=Yt−Yt−1=(1−L)Yt가 정상성인 데이터이고 ARMA 모형을 따르면 원래의 Yt를 ARIMA 모형이라고 함 d≥1:* Yt는 비정상성 시계열 데이터(단위근을 갖음) d번 차분한 후 시계열 ΔdYt가 정상성인 데이터이고 ARMA(p,q) 모형을 따른다면 적분차수(Order o..

2020.12.21